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위험지표를 공부하자(샤프지수)
[토마토티브이 2013-01-02]
레알머니
출연: 윤 완 식 설계사(프라이빗)
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▶오늘의 주제: 위험지표를 공부하자(샤프지수)
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▶레알포인트 3
1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
2. 위험지표를 알자! ‘샤프지수’
3. 2013년 예상되는 펀드이슈!
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1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
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■ 펀드 포트폴리오 이슈
· 금 펀드의 마이너스 수익 완화
· 공격형 펀드 포트폴리오 플러스 수익 전환
· 증시 호재로 수익률 상승 이외 뚜렷한 이슈 없던 한주
■ 국내 펀드 이슈 결과 소개
· 1주 만에 상승 반전
· IT와 건설, 유통 등 업종 전반에 걸친 기대감에
주식형 펀드와 인덱스 펀드가 모두 약진
· 중소형 주식 펀드의 오랜만의 약진
· 미국의 제정절벽 위기 해소 불완전함
1월 2일 극적으로 하원의회 통과하며 향수 중소형펀드와
금펀드 채권펀드등 전반인 종목에서 단기간 상승세가 기대
· 환율 강세로 수출과 유통기업의 경우 상승 폭과 상승무드 제한적
· 중소형 주식펀드 2.79%, 배당주 펀드 0.82%, 주식형 펀드 0.54% 상승
■ 해외펀드 추이
· 7주 만에 소폭 하락
· 연말 연휴로 한산한 분위기 속 수익률 변동폭 낮았음
· 글로벌 주식 -0.68%, 글로벌 신흥국주식 -0.35% 하락
· 중국주식, 새 지도부 기대감과 경제 개혁 조치|
금융시스템 개혁 의지 반영되며 낙폭 제한한 0.27% 수익 기록
· 브라질 11월 고용지표가 예상 밖 양호
물가 상승세 둔화에 따른 낙관으로 0.55% 상승
· 섹터펀드도 전 유형이 마이너스 성과 기록
헬스케어섹터가 -1.51% 기록 가장 높은 하락
· 금주부터 다시 상승국면으로 전환, 높은 수익 전망
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2. 위험지표를 알자! ‘샤프지수’
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■ 샤프지수란?
· 펀드가 부담한 위험 한 단위에 대한 초과 수익 정도 나타내는 지수
표준편차로 측정한 위험을 1만큼 더 부담함으로써
초과 수익을 어느정도 더 얻었는가 의미
· 어떤 펀드의 샤프지수가 높다는 것은 부담한 위험 1단위에 대해
더 많은 초과 수익 얻었다는 것을 의미
· 샤프지수 클수록 위험 대비 수익률 양호
· 샤프지 경우 같은 유형의 펀드끼리 비교하지 않으면 의미 없음
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3. 2012년 펀드 시장 분석!
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■ 장기 적립 펀드의 신설
· 2013년 세제 개편안으로 신설되는 재형저축과 장기 적립 펀드가 유망
· 장기 적립 펀드, 연 소득 5,000만 원 이하의 직장인과
종소세 기준 3,500만 원 이하의 사업자가 가입 가능
· 40% 이상 국내주식에 투자하는 펀드를 5년 이상 유지하여 가입 경우
매년 납입액의 40%에 대한 소득 공제 혜택 받을 수 있음
■ 저 PER 위주의 중소형 및 가치주 펀드 주목
· 유럽발 금융위기의 진정 국면, 미국의 제정절벽 적극적 해소로
글로벌 금융의 상승 국면으로 돌아선다는 예측이 지배적
· 국내 주식의 경우 몇몇 종목이 지수전체 이끌었던 모습에서
다양한 종목으로 지수의 변화가 예상
· 상대적으로 저조했던 저 PER 중심 펀드들이 시장 수익률
상회할 것으로 예측
■ 다시 시동 거는 중국 펀드
· 중국의 새 지도부의 적극적 의지를 내비친 금융개혁과
소비재와 내수 경기의 진작으로 중국증시의 상승이 유망
신흥국가들 중 가장 높은 수익 예측되나
2014년까지 관망
■ 제기를 꿈꾸는 금펀드
· 양적완화로 인한 화폐가치 하락으로 금펀드의 상승 전망
다양한 포트폴리오 활용하기 좋은 금 펀드에 주목!
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▶레알포인트 3가지
· 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
· 위험지표를 알자! ‘샤프지수’
· 2012년 펀드 시장 분석!
출연: 윤 완 식 설계사(프라이빗)
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▶오늘의 주제: 위험지표를 공부하자(샤프지수)
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▶레알포인트 3
1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
2. 위험지표를 알자! ‘샤프지수’
3. 2013년 예상되는 펀드이슈!
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1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
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■ 펀드 포트폴리오 이슈
· 금 펀드의 마이너스 수익 완화
· 공격형 펀드 포트폴리오 플러스 수익 전환
· 증시 호재로 수익률 상승 이외 뚜렷한 이슈 없던 한주
■ 국내 펀드 이슈 결과 소개
· 1주 만에 상승 반전
· IT와 건설, 유통 등 업종 전반에 걸친 기대감에
주식형 펀드와 인덱스 펀드가 모두 약진
· 중소형 주식 펀드의 오랜만의 약진
· 미국의 제정절벽 위기 해소 불완전함
1월 2일 극적으로 하원의회 통과하며 향수 중소형펀드와
금펀드 채권펀드등 전반인 종목에서 단기간 상승세가 기대
· 환율 강세로 수출과 유통기업의 경우 상승 폭과 상승무드 제한적
· 중소형 주식펀드 2.79%, 배당주 펀드 0.82%, 주식형 펀드 0.54% 상승
■ 해외펀드 추이
· 7주 만에 소폭 하락
· 연말 연휴로 한산한 분위기 속 수익률 변동폭 낮았음
· 글로벌 주식 -0.68%, 글로벌 신흥국주식 -0.35% 하락
· 중국주식, 새 지도부 기대감과 경제 개혁 조치|
금융시스템 개혁 의지 반영되며 낙폭 제한한 0.27% 수익 기록
· 브라질 11월 고용지표가 예상 밖 양호
물가 상승세 둔화에 따른 낙관으로 0.55% 상승
· 섹터펀드도 전 유형이 마이너스 성과 기록
헬스케어섹터가 -1.51% 기록 가장 높은 하락
· 금주부터 다시 상승국면으로 전환, 높은 수익 전망
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2. 위험지표를 알자! ‘샤프지수’
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■ 샤프지수란?
· 펀드가 부담한 위험 한 단위에 대한 초과 수익 정도 나타내는 지수
표준편차로 측정한 위험을 1만큼 더 부담함으로써
초과 수익을 어느정도 더 얻었는가 의미
· 어떤 펀드의 샤프지수가 높다는 것은 부담한 위험 1단위에 대해
더 많은 초과 수익 얻었다는 것을 의미
· 샤프지수 클수록 위험 대비 수익률 양호
· 샤프지 경우 같은 유형의 펀드끼리 비교하지 않으면 의미 없음
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3. 2012년 펀드 시장 분석!
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■ 장기 적립 펀드의 신설
· 2013년 세제 개편안으로 신설되는 재형저축과 장기 적립 펀드가 유망
· 장기 적립 펀드, 연 소득 5,000만 원 이하의 직장인과
종소세 기준 3,500만 원 이하의 사업자가 가입 가능
· 40% 이상 국내주식에 투자하는 펀드를 5년 이상 유지하여 가입 경우
매년 납입액의 40%에 대한 소득 공제 혜택 받을 수 있음
■ 저 PER 위주의 중소형 및 가치주 펀드 주목
· 유럽발 금융위기의 진정 국면, 미국의 제정절벽 적극적 해소로
글로벌 금융의 상승 국면으로 돌아선다는 예측이 지배적
· 국내 주식의 경우 몇몇 종목이 지수전체 이끌었던 모습에서
다양한 종목으로 지수의 변화가 예상
· 상대적으로 저조했던 저 PER 중심 펀드들이 시장 수익률
상회할 것으로 예측
■ 다시 시동 거는 중국 펀드
· 중국의 새 지도부의 적극적 의지를 내비친 금융개혁과
소비재와 내수 경기의 진작으로 중국증시의 상승이 유망
신흥국가들 중 가장 높은 수익 예측되나
2014년까지 관망
■ 제기를 꿈꾸는 금펀드
· 양적완화로 인한 화폐가치 하락으로 금펀드의 상승 전망
다양한 포트폴리오 활용하기 좋은 금 펀드에 주목!
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▶레알포인트 3가지
· 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
· 위험지표를 알자! ‘샤프지수’
· 2012년 펀드 시장 분석!
